Image: 

Финансовые рынки, как минимум рынок Форекс и фондовый рынок, движутся в неожиданном и революционном для многих направлении. Таких изменений в векторе движения в ближайшие 5-10 лет эксперты не только не предполагали, а даже считали, что они невозможны. Но, как показывают последние исследования складывающейся на рынках ситуации – в ближайшее время трейдеры будут наблюдать как раз то, что, по мнению многих участников рынков, было невероятным. Время перестроиться на марше у трейдеров все еще есть. Но следует поспешить.

Технологии врываются на финансовые рынки

Еще 2-3 года назад большинство экспертов считали, что искусственный интеллект не работает в финансовой отрасли и вряд ли когда-либо найдет себе применение в этой сфере. Была полная уверенность, что технологии, связанные с искусственным интеллектом, не войдут в рынок. Все изменилось за короткий отрезок – всего лишь за каких-то 2-3 года.

Искусственный интеллект и технологии, основанные на нем, не только стремительно и неожиданно ворвались в рынки, но и получают широкое распространение, постепенно становясь нормой. Эта тенденция обсуждалась во время конференции «Системный подход в инвестировании», состоявшейся 19 октября в минском отеле «Пекин».

Как рассказал во время выступления перед белорусскими трейдерами гость из соседней Украины Алексей Луцаев, наиболее интересное с точки зрения портфельного управления решение, которое предоставляет искусственный интеллект - это кластеризация продуктов альтернативным способом.

- Как выглядит обычная портфельная диверсификация? Трейдер берет в работу акции из разных секторов и из разных индустрий. Диверсифицируется при этом через рынки разных стран или развивающиеся рынки. Кластеризация с помощью нейронных сетей помогает выявить скрытые связи, которые не были традиционно обозначены. Таким образом, у трейдера формируются кластера, сектора, которые формируются иным способом, - рассказал Алексей Луцаев.

Несмотря на то, что кластеризация – это новая возможность, появившаяся для трейдеров, многие портфельные менеджеры уже начинают диверсифицироваться не на основе традиционных 11 секторов экономики, а именно через кластеризацию. И, как отметил спикер, те, кто ввел в практику торговли кластеризацию, начали ощутимо выходить вперед.

При этом Алексей Луцаев подчеркнул, что возможность, предоставляемую кластеризацией, не следует путать с роботом. Маневренность в торговле у трейдеров по-прежнему остается.

Технологии не отменяют системный подход!

Несмотря на изменения, начавшиеся на рынках и связанные с возможностями, предоставляемыми искусственным интеллектом, забывать о старых добрых принципах торговли на рынках трейдерам все-таки пока не следует. Чем бы ни торговал трейдер, он продолжает сталкиваться с рисками и вынужден им противостоять – подчеркнул во время выступления «Управление рисками и торговля: как бороться с неопределенностью и черным лебедем розничному трейдеру» Филиппо Макалузо.

И любому трейдеру, независимо от того, где он торгует – на рынке Форекс, фондовом или сырьевом рынках – потребуется эффективная стратегия торговли, которую трейдер должен уметь построить сам, без помощи программирования. Как это сделать и на что обратить особое внимание, во время своего выступления «Построение и тестирование алгоритмических стратегий без программировании» рассказал Зденек Занька.

Оба спикера, выступая на английском языке, сошлись во мнении, что пока все-таки необходимо помнить о принципе «клади яйца в разные корзины» и о том, что любая стратегия имеет свои временные границы, свой жизненный цикл.

Об этом говорил и первый из выступивших докладчиков – Алексей Луцаев. Любая торговая стратегия, по его мнению, имеет жизненный цикл потому, что практически все торговые стратегии построены на рыночных ценах.

«Даже если используется продвинутый алгоритм, робот, все действия трейдера, особенно начинающего, в конце концов сводятся к тому, что он едет в поезде задом наперед и каждый раз пытается догнать ситуацию и впрыгнуть в нее. Как далеко пойдет импульс, который удается поймать, никто на самом деле не знает», - уточнил Луцаев.

Как считает спикер, это не хорошо и не плохо, но пора торговать иначе. Например, трейдеры с Уолл-Стрит уже давно действуют другим образом – они анализируют и определяют не свои риски, а риски для экономики: какая индустрия будет в ближайшее время падать, какая расти, какие тренды наблюдаются и какое развитие могут получить. Позиционирование на рынке происходит уже с учетом этих тенденций. «Нашим же трейдерам в большинстве случаев не хватает понимания, куда дует ветер – то есть, куда движется экономика и каждая конкретная индустрия», - резюмировал Алексей Луцаев.

Что будет дальше?

Для того, чтобы успешно торговать на рынках сегодня, необходим системный подход в инвестировании. Он потребуется и через 5-10 лет. Но, заглядывая в будущее, нужно учитывать, какой в целом станет профессия трейдера и… продолжит ли она существовать?

Как следует из исследований «CFI-института», озвученных во время конференции, 11% трейдеров считают, что их профессия в ближайшие 5-10 лет вообще исчезнет, 51% трейдеров убеждены, что революция в области искусственного интеллекта повлияет на их работу в ближайшие 5-10 лет. Всего было опрошено 4000 профессиональных участников из разных регионов – Лондона, Сингапура, Дубай и других. Во время исследования респонденты должны были ответить, как видят свою деятельность через 5-10 лет, куда движется индустрия, как на финансовые рынки повлияет искусственный интеллект, если все же повлияет.

Из проведенного опроса эксперты сделали три важных вывода:

1. Искусственный интеллект и биг дата уже кардинально меняют ландшафт.

2. Для достижения оптимальных результатов в будущем сложно будет торговать одному – потребуется формировать команду из 2-3 человек.

3. Даже объединяясь в группы по 2-3 человека, трейдеры будут вынуждены комбинировать новые технологии с собственным опытом и знаниями, то есть для успешной торговли на рынках потребуется искусственный и человеческий интеллект.

После завершения выступлений спикеров участники конференции получили возможность пообщаться в неформальной обстановке и обсудить новую информацию и знания, полученные ими во время конференции.

Автор: Елена Ковалева